Простой способ поиска уникальных особенностей во временных рядах

Любая сложная система, как правило, имеет очень много показателей, представляемых в виде временных рядов. При анализе этих временных рядов возникает необходимость автоматически детектировать их необычное поведение, при этом нет возможности обучить систему заранее. Нами был придуман и применяется простой способ поиска и количественной характеристики выбросов, разрывов и изломов, которые нетипичны для данного ряда.

Таким образом, если, например, ряд имеет единственный разрыв, система надежно его детектирует; если же во временном ряду было несколько разрывов, то система сочтет это поведение типичным для данного ряда и, хотя и найдет самый сильный разрыв, выдаст низкую количественную оценку его достоверности. Автоматический поиск неестественных выбросов помогает, помимо всего прочего, прогнозировать дальнейшее поведение временного ряда.